论坛主题:第99期——金融科技与数据挖掘

演讲嘉宾 彭实戈

中国科学院院士。教授,著名数学家,长江学者,中国金融数学的奠基人。现任山东大学高等研究院院长。长期致力于随机控制、金融数学和概率统计方面的研究,在随机控制理论研究领域有很高的国际知名度。其创立的“倒向随机微分方程”(BSDE)在期权期货等金融衍生证券定价中有重要的作用。在随机最优控制系统的最大值原理、倒向随机微分方程理论和非线性数学期望理论的研究方面取得了国际领先水平的原创性研究成果,推动了随机控制理论、金融数学、随机分析等相关学科的发展。

彭实戈院士

   用确定的数学模型控制不确定的金融市场

  数据科学和数据工程中通常使用历史数据来建立预测模型,金融产品定价和金融风险管理的数学模型化曾经在上世纪引领了金融领域的两场重要革命。但是,经济学本身是不确定的、随机的,因此概率论无法解决经济问题,并且模型本身的不可确定性会带来风险。彭实戈院士在报告里提出并讨论了科学地发现和解决这个问题的非线性期望原理、理论和计算方法。

  彭实戈院士讲述了数学模型的大量涌现对金融市场产生的影响。他强调,过分依赖数学模型是造成2008年世界金融危机的重要原因,这些数学模型有“线性”这一基本的条件限制,因此需要引进非线性的研究,数学工具还有待进一步发展。

  彭实戈院士被誉为“中国金融数学第一人”,长期致力于随机控制、金融数学和概率统计方面的研究,他提出的用确定性的知识和方法来控制不确定性的观点,在对经济的管控中具有现实意义。

分享到: